炒汇者如何设计自己的交易系统
2010-04-14 13:15:10 来源： 作者：
交易系统的重要性在国外很找就被大众所接受，而且现在仍然备受关注！当然针对交易系统而设计的各种分析软件也在不断被开发和完善。国内相关的软件也在不断地出现，从我个人的角度讲目前我比较喜欢“文华财经”和“金狐”，这两个软件各有千秋。关于这两个软件的优劣我将在以后的日志中介绍，有兴趣的朋友请关注。
对交易系统的认识是见仁见智。每个人都有自己的观点，在此我只是想简单地表达我自己的看法。我个人认为交易系统就是一种规则，一种用在市场交易行为上的准则。从字面上来说它至少应该有“进场、出场规则和资金管理”三部分组成。其中进场的方式可以简单的分为两种：一次建仓制很分次建仓制。这主要是对波段操作而言，一次建仓指的是当建仓规则符合时一次完成所有的仓位，平仓前再次出现符合的进场规则则不在开新的仓位；而分步建仓则是指，在整个波段操作的过程中，每次进场规则符合时都建立一定的仓位直至计划仓位建满为止。出场的方式也包含了两种进场方式，同时在根据不同的系统设计出场时还需考虑“止盈” 或“止损”。止盈是有些短线系统必须考虑的一个因素，就比如拉瑞.威廉姆斯的很多短线交易系统都有设置止盈条件。这是因为很多短线系统建仓的依据不是“趋势”，要求操单者快进快出，那么其中的有些仓位必定是逆势单，逆势操作的风险不言而宜！但是并不是每套交易系统都必须设置止盈点。止盈点换个角度说就是设置赢利目标，这点对趋势系统(波段系统)来说并不可取。因为一般趋势系统(波段系统)的成功率并不高，赚钱的原理在于多赚少亏，长期累计。依据趋势操作的人如果每次进场都要设置盈利目标，那么就会出现大波段的少赚小波段的没赚到，止损却也依然存在的情况。这样做最终的结果是小赚小亏(设置止损的情况下)扣除了手续费最终帮别人打工还交钱！运用趋势系统交易者不应设置盈利目标，否则将导致主关臆断，后果可想而知。但是这并不意味着趋势交易者应该被动挨枪，趋势交易者仍然可以积极地改善交易规则或寻求更好的规则以适应市场——老生常谈，市场永远是对的！
多数人总在试图打败市场，打败别人，总觉得自己比别人更能预测市场(堪称半仙)。如果你不信的话你可以上网查查，每天都有不同的”分析师”、“ 专家”在网上发表高见，他们列举了很多的理由告诉你某某期货品种、某某股票到顶或到底了！用比尔.威廉姆的话说，这些人总在说些“毫无根据”的话。比尔. 威廉姆在他的《证券交易新空间》(《New Trading Dime io 》)的第一章第8页中写到：
我们所说的和听到的关于市场的每件事情几乎都陷入没有依据的世界。没有依据的评估会创造出“虚无缥缈世界”里的市场分析。以下是一些没有依据的市场评估的例子：
市场正在做顶。
市场已经超卖(或者超买)。
我们处于第三浪中。
这是空头平仓导致的反弹。
投资者不应承受多余500美元的损失。
在一吃交易中承担的风险不要超过你本钱总额的2%。
本季的产量会是市场上涨。
所有的这些说法都是根本毫无依据的评估，并且无法以任何准确的方式描述市场或市场的行为。没有依据的评估会制造出长久的输家。
更多内容请看原着。
朋友们，这是“分析师”和“专家”的饭碗，如今“分析师”和“专家”满天飞，他们中的大多数端着这个碗也是为了混口饭而已(当然其中不乏能人，可是你有火眼金睛？)，他们自己从来就不曾“下锅”！只有灶台才能练就大厨，看书的只是“学者”。不过他们也构成了市场不可缺或的一部分，同时也告诉我们，多数人都在寻找市场语言，不同的是每个人与真实市场之间的距离不同而已。
建立交易系统的目的也在于寻求真实的市场语言，建立符合市场的交易规则。因此系统的优劣在于其与市场之间的距离，最终体现在收益上。投资大众的喜怒哀乐最终构成了市场表情的一部分，交易介质(指具体的对象，比如说期货的“铜”、“铝”等，下同)的特性也将影响这对应的交易市场(在此我并不想讨论影响市场的因素)。交易者的喜怒哀乐天天变谁也无法预测，可是交易介质的特性在时间上是具有持续性的，它就像人的性格很难改变(所谓江山易改本性难移)。因此抓住了交易介质的特性就等于有了一把金钥匙——知己知彼百战不殆！
想要设计出优秀的交易系统就得先了解交易对象的特性，针对性的设计才能有好的效果。优秀的时装设计师总不会给所有的人设计一样的衣服吧？这样的例子很多，我将在《神秘的系统》这篇日志中探讨。了解交易对象的特性只是交易系统设计的第一步。没有灵魂的不算一个人，只是行走的躯体。同样的，一套好的系统应该有理论支持(至少你要去创造这个理论)。特性指导设计方向，好的理念给系统灵魂！最后是检验系统，给系统做微调。系统检测可以在历史数据上，也可以结合实战。