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外汇EA(自动交易系统)是什么?

时间:2014-06-01 01:32:57    来源:    作者:
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随着国内金融市场的进一步开放和扩大,人们花在投资上的时间和精力,会越来越多,而投资就必然有风险。单纯的人工看盘分析行情进行交易,显然愈来愈力不从心,因为投资者所面对的是每时每刻都在变化增长的海量数据。不可想像一个现在不用投资工具软件去进行交易的投资者,能够在这个市场中长期获利。
 
况且,一个人若是每时每刻都把时间花在投资市场的数据分析上,我想,他把投资与人生的关系了也搞颠倒了。所以,我个人认为,未来的投资将是愈来愈离不开投资工具的时代,一个好的工具能让你从纷繁复杂的数据中,理清自己的目标,从而助你一臂之力,未来的投资胜利者,必然是会使用投资工具而又不拘泥于投资工具的人。
 
在此必须申明的一点,投资工具只能是工具,从来不会保证任何人绝对盈利,但是,同样一个连基本投资工具就不会用的人,可以肯定地说他也绝对不会保证盈利。工具都有其两面性特征,而自然界中一切事物,又何尝不是如此呢?一只枪,在战场上每个人都知道它对自己有用,可对于不会使用枪的人来说,枪没有什么用途,相反,搞不好还会打伤自己。
 
外汇EA交易,作为一个比较新的投资工具,毫不例外。这对于正确认识以EA为主导的本论坛和培训EA为主的本版面也许不无助益。下面所要介绍的一文:《EA是什么?及他的工作原理》。
 
EA是什么?及他的工作原理
 
EA 即 Expert Advisors 的英文缩写,中文意思专家顾问,俗称智能交易系统,就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器自动交易的过程。
 
一、人工操盘过程
 
下面我们就以MT4外汇客户端为例,首先来分析一个外汇交易员手工进行外汇交易的操作过程:其步骤如下:
 
1.打开外汇交易客户端,选定一种货币对图表;
 
2.监视该货币对的K线趋势图,俗称盯盘,寻找开仓或者是平仓的时机,即开仓或者是平仓的条件
 
3.如果条件满足,进行下单开仓(做多或者做空)或者平仓
 
4.重复第二步,继续盯盘,假定第二步是开仓,就是寻找平仓的条件。
 
5.如果平仓的条件满足,进行平仓操作,计算盈亏核算。完成一次交易的循环。
 
6.若继续交易,重复2->3->4->5步
 
7.若不进行交易,退出外汇客户端。
 
二、机器操盘过程
 
基于以上的分析,我们已经知道一个完整的智能交易系统(俗称EA)在运行后必须要实现的基本功能,就是上述的人工操作的1-5步。这也就是智能交易系统的基本工作过程,所以智能交易系统的工作原理就是由程序员借助一门计算机程序设计语言,通过编写程序交易指令模拟人类交易员的行为进行下单操作,实现机器自动进行交易的过程。主要执行过程可分为:盯盘->开仓->再盯盘->平仓,如此循环执行的过程。
 
关于支持机器自动交易的平台,目前外汇市场上流行的就是MetaQuotes公司的MT4平台,由于这个平台中嵌入了一种MQL4语言,它提供了对服务器端的数据访问并可进行交易操作的接口,程序交易者可以根据自己的交易策略来编写自己的自动交易系统,从而实现让机器自动交易,既可以减轻人类的工作量,又可以克服人类交易中的一此性格弱点,但目前的EA开发,尚所早期起步阶段,有的还存在缺陷,但相信随着技术的发展,机器自动交易终将会逐步取代人类的手工操作。届时会给交易者一项新的选择。
 
三、相关MQL语言知识:
 
为了实现机器操作,再来看看所需的MQL4语言的相关知识:
 
1.掌握MQL4语言的基本语法和程序的构成,及运行流程
 
有关语法部分,请读者参看相关的资料,这里略去。
 
关于程序的构成,对于一个智能交易系统EA程序来说:主要由三个函数构成分别是:
 
init():初始化函数,负责程序变量及数据初始输入;只在程序调入时执行一次,一般不用重写内容。
 
deinit():反初始化函数,负责程序退出时,将数据从内存中清除;只在程序退出时,执行一次,一般不用重写内容。
 
start():开始函数,也即程序的主函数,负责EA程序的全部交易执行过程,实际上他是一个EA的交易管理与执行函数。每隔一定时间,一般几秒之内,执行一次,就是循环执行,起到程序退出时终止
 
运行流程:启动EA后,程序的INTI()开始执行一次,-->然后 START()循环执行--->最后退出EA时deinit()执行一次
 
2.mql4中与交易相关的交易函数:
 
开仓函数:
 
int OrderSend( string symbol, int cmd, double volume, double price, int slippage, double stoploss, double takeprofit, void comment, void magic, void expiration, void arrow_color)
 
这个功能主要应用于开仓位置和挂单交易.
 
参量:
 
symbol - 交易货币对。
 
cmd - 购买方式。
 
volume - 购买手数。
 
price - 收盘价格。
 
slippage - 最大允许滑点数。
 
stoploss - 止损水平。
 
takeprofit - 赢利水平。
 
comment - 注解文本。
 
magic - 定单指定码。可以作为用户指定识别码使用。
 
expiration - 定单有效时间(只限挂单)。
 
arrow_color - 图表上箭头颜色。如果参量丢失或存在CLR_NONE价格值不会在图表中画出
 
平仓函数:
 
bool OrderClose( int ticket, double lots, double price, int slippage, void Color)
 
对定单进行平仓操作。如果函数成功,返回的值是真实的。如果函数失败,返回的值是假的。获得详细错误信息,请查看GetLastError()函数。
 
参量:
 
ticket - 定单编号。
 
lots - 手数。
 
price - 收盘价格。
 
slippage - 最高划点数。
 
Color - 图表中标记颜色。如果参量丢失,CLR_NONE值将不会在图表中画出。
 
定单修改函数:
 
bool OrderModify( int ticket, double price, double stoploss, double takeprofit, datetime expiration, void arrow_color)
 
对于先前的开仓或挂单进行特性修改。如果函数成功,返回的值为 TRUE。如果函数失败,返回的值为FALSE。获得详细的错误信息,查看 GetLastError()函数。
 
参量:
 
ticket - 定单编号。
 
price - 收盘价格
 
stoploss - 新止损水平。
 
takeprofit - 新赢利水平。
 
expiration - 挂单有效时间。
 
arrow_color - 在图表中允许对止损/赢利颜色进行修改。如果参量丢失或存在CLR_NONE 值,在图表中将不会显示。
 
四、源码的交易流程分析
 
下面的源码是一个基于移动平均线的智能交易系统的代码,整个程序非常简洁但EA的功能又非常齐全,实现了完全由电脑自动下单和平仓,整个程序只用了一个START() 函数来实现。
 
程序代码分析
 
参看代码中的相关注释
 
  //+------------------------------------------------------------------+ 
  //---- input parameters 
  extern double TakeProfit = 20; 
  extern double StopLoss = 30; 
  extern double Lots = 2; 
  extern double TrailingStop = 50; 
  extern int ShortEma = 5; 
  extern int LongEma = 60; 
  //+------------------------------------------------------------------+ 
  //| expert initialization function | 
  //+------------------------------------------------------------------+ 
  int init() 
  { 
  //---- 
  //---- 
  return (0); 
  } 
  //+------------------------------------------------------------------+ 
  //| expert deinitialization function | 
  //+------------------------------------------------------------------+ 
  int deinit() 
  { 
  //---- 
  //---- 
  return (0); 
  } 
  //+------------------------------------------------------------------+ 
  //| expert start function | 
  //+------------------------------------------------------------------+ 
  int start() 
  { 
  int cnt, ticket, total; 
  double SEma, LEma; 
  //---- 
  if (Bars < 100) 
  { 
  Print("bars less than 100"); 
  return (0); 
  } 
  //---- 
  if (TakeProfit < 10) 
  { 
  Print("TakeProfit less than 10"); 
  return (0); // check TakeProfit 
  } 
  //---- 
  SEma = iMA(NULL, 0, ShortEma, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0); 
  LEma = iMA(NULL, 0, LongEma, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0); 
  //---- 
  static int isCrossed = 0; 
  isCrossed = Crossed(LEma, SEma); 
  //---- 
  total = OrdersTotal(); 
  if (total < 1) 
  { 
  if (isCrossed == 1) // 满足空仓条件,开空仓 
  { 
  ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 3, Bid + StopLoss * Point, 
  Bid - TakeProfit * Point, "EMA_CROSS", 12345, 0, Green); 
  if (ticket > 0) 
  { 
  if (OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES)) 
  Print("SELL order opened : ", OrderOpenPrice()); 
  } else 
  Print("Error opening SELL order : ", GetLastError()); 
  return (0); 
  } 
  if (isCrossed == 2) // 满足多仓条件,开多仓 
  { 
  ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 3, Ask - StopLoss * Point, 
  Ask + TakeProfit * Point, "EMA_CROSS", 12345, 0, Red); 
  if (ticket > 0) 
  { 
  if (OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES)) 
  Print("BUY order opened : ", OrderOpenPrice()); 
  } else 
  Print("Error opening BUY order : ", GetLastError()); 
  return (0); 
  } 
  return (0); 
  } 
  //---- 订单修改,实现动态止盈止损跟踪 
  for (cnt = 0; cnt < total; cnt++) 
  { 
  OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); 
  if (OrderType() <= OP_SELL && OrderSymbol() == Symbol()) 
  { 
  if (OrderType() == OP_SELL) // long position is opened 
  { 
  // check for trailing stop 
  if (TrailingStop > 0) 
  { 
  if (Bid - OrderOpenPrice() > Point * TrailingStop) 
  { 
  if (OrderStopLoss() < Bid - Point * TrailingStop) 
  { 
  OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), 
  Bid - Point * TrailingStop, 
  OrderTakeProfit(), 0, Green); 
  return (0); 
  } 
  } 
  } 
  } else // go to short position 
  { 
  // check for trailing stop 
  if (TrailingStop > 0) 
  { 
  if ((OrderOpenPrice() - Ask) > (Point * TrailingStop)) 
  { 
  if ((OrderStopLoss() > (Ask + Point * TrailingStop))) 
  { 
  OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), 
  Ask + Point * TrailingStop, 
  OrderTakeProfit(), 0, Red); 
  return (0); 
  } 
  } 
  } 
  } 
  } 
  } 
  //---- 
  return (0); 
  } 
  //+------------------------------------------------------------------+ 
  // 移动平均线多空条件判断, 
  int Crossed(double line1, double line2) 
  { 
  static int last_direction = 0; 
  static int current_direction = 0; 
  //Don't work in the first load, wait for the first cross! 
  static bool first_time = true; 
  if (first_time == true) 
  { 
  first_time = false; 
  return (0); 
  } 
  //---- 
  if (line1 > line2) 
  current_direction = 2; //up 多头市场 上穿做多 
  if (line1 < line2) 
  current_direction = 1; //down 空头市场 下穿做空 
  //---- 
  if (current_direction != last_direction) //changed 多空改变 { 
  last_direction = current_direction; 
  return (last_direction); 
  else return (0); //not changed 
  } 
 
五、本文结论
 
从以上的分析,可以知道,所谓EA,就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器交易的过程, 具体步骤如下:
 
1.当用户打开外汇客户端程序后,由客户端程序调入用户在系统内已预置好的EA交易系统程序。
 
2.当EA程序启动后便开始对图表中货币对的K线趋势图,进行监视,寻找开仓的条件;
 
3.如果条件满足,进行下单开仓(做多或者做空);
 
4.重复第二步,继续盯盘,假定第二步是开仓,就是寻找平仓的条件。
 
5.如果平仓的条件满足,进行平仓操作,计算盈亏核算。完成一次交易的循环。
 
6.若继续交易,EA重复2->3->4->5步
 
7.用户若不想让EA进行交易,可通过相关菜单操作设置禁用EA,或者退出外汇客户端。
本文标签:外汇EA
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