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一个稳定盈利不爆仓的网格交易外汇EA模型

时间:2015-03-25 00:34:24    来源:    作者:
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一晃之间,研究外汇EA已经多年,也曾在博客里面发表了一些心得,但是说实在的,真正特别好用的心得,并没有发表,发表出来的多半是一些半成品或者思路吧。本文不同,是一个相对完整的模型。
 
网格交易,近年来大家研究较多。网格交易法的好处是可以不管价格的涨跌,以不变应万变的方式来交易。在现在程序化交易规模化的时代,趋势交易法越来越难以赚钱。试看锯齿波密闭的K线图,谁敢说清晰的趋势在哪里。对于外汇市场,80%以上的时间都是震荡,趋势交易法会频繁出现小的止损,止损多了也会造成大亏,偶然盈利的一次,还很容易被震出来,只能赚些小利,即便采用移动止损(止盈)也同样,一个锯齿就止盈出局了。网格交易法在这样的背景下,更显示出其优势。虽然大家把“截断亏损,让利润奔跑”奉为圣经,可实际又有多少人能做到?可能在中国尚不发达的期货商品市场上,趋势交易法的机会还更多一些吧。外汇?还是认识其本质吧。
 
下面就介绍我的实用的稳定型网格交易法则。
 
一个稳定盈利不爆仓的网格交易外汇EA模型1.jpg
 
1. 首先选择合适的交易品种。一般来说,网格交易法适合震荡性较强的货币对,比方欧美,欧镑,澳新,美加,欧瑞,或者回调性比较强的,比方美日。
 
2. 一般在一小时图上交易。
 
3. 以SMA800为中心线。在其上下方各200点的地方设置为边界线,称为区域。作为正常交易流程,只当ASK在区域内时允许正常交易,超出区域后,停止交易。
 
4. 双向对冲方式同时建仓。
 
例如,同时建立BUY和SELL,均为0.1手。
 
如果价格上涨一个网格,例如网格设计为30点,则此时建立新的BUY,0.1手。
 
当价格上涨超过一个网格,并且RSI出现上部拐点,此时建立新的SELL。逆势单子需要加仓,设立一个加仓系数,例如1.4。此时SELL手数为0.14手。
 
当价格继续上涨,每上涨一个网格,就建立一个新的BUY-0.1手。一般,顺势方向新的仓位与第一仓相同。
 
当价格继续上涨,每当比上一次建逆势仓的价格超过一个网格时,并且RSI出现向下拐点,则建立新的SELL,手数再次加大1.4倍。
 
以此类推。
 
5. 平仓原则:
 
1)若干个顺势单子出现较大盈利,就是说,每个单子盈利点数都超过X点,全体BUY平仓(本例),称为“大赚”。
 
2)当全体BUY单子中部分为盈利,部分为亏损,则在全体BUY的平均价格值之上Y点处全体止盈平仓,称为“小赚”。
 
3)逆势仓位,价格回调后,当出现在平均价为基础上又盈利方向移动了Z点后,全体止盈平仓,称为“逆袭”。
 
4)永远不止损。
 
以上是常态的主流程。
 
(请忽略图中出现的交易单线段,截图时没注意留下的,与本文无关。)
 
一个稳定盈利不爆仓的网格交易外汇EA模型2.jpg
 
实际运行的效果大致是这样:
 
一个稳定盈利不爆仓的网格交易外汇EA模型3.jpg
 
6. 当ASK超出区域时,例如超出下限。(下图)
 
在价格超出下限后,立即平仓所有SELL(此时所有SELL均为止盈)。保留所有的BUY(此时所有BUY应该都是亏损的)。把所有BUY的手数加起来,按照这个数值建立锁单SELL。例如此时买单总手数为2.5手,则锁单SELL手数为2.5手。
 
当价格ASK回到区域内时,立即把锁单SELL平仓,多数情况下,锁单会有一些小利润。
 
一旦回到区域内后,恢复以上的正常交易流程。
 
处于锁单状态(超区域状态)时,不允许交易。此时账户净值会被锁定,净值不变,不管此时的单边有多大。
 
一个稳定盈利不爆仓的网格交易外汇EA模型4.jpg
 
7. 合理选择货币对,选择MA周期,选择合适的边界线数值,选择合适的加仓系数,以及起始手数,可以获得很好的收益,而且只要控制得当,这个网格就是不会爆仓,不管个别时候出现的净值回撤有多大,甚至多大80%以上,一旦价格回到区域内,将很快在1-2个交易日内恢复到正常的净值范围内。根据笔者的经验,每年可以稳定地获得翻倍的利润。
 
8. 该模型的难点主要集中在如何加锁和解锁,需要不少小技巧。欢迎读者发表想法来优化。
 
关于网格交易法,除了交易模式外,更为重要的是资金管理,我提出下面几个原则,务必要严格遵守,才能获得良好的使用效果。
 
1. 网格交易法因为能实现快速盈利,当账户资金翻番后,第一件要做的事情就是要去除本金。
 
2. 当资金再次翻番后,例如,1万的户头成为2万后,一定要把账户劈开,成为2个账户。以后可能会出现N个账户。每个账户选择不同的交易品种,设定不同的风险系数。
 
3. 每个月账户净值增加的百分之多少,一定要给自己分红。
 
4. 好的网格交易法,应该是“风险可控,快速恢复”。
 
欢迎读者就本文内容探讨和完善。希望这个法则能给喜欢网格交易的盆友一些启示。谢谢支持。
 
发一个测试图
 
2014年1月1日 —— 2014年11月20日
 
H1图,欧美,起始1万,结果为22885,获利12885,最大回撤为27%,其中有一个多月时间处于锁单后的静默状态。资金曲线图的最后的大幅度降低时因为此时诶强行终止造成的,否则很快还将恢复到26000左右的正常净值位置。测试时采用的是控制点,网格交易对数据精度要求不高,基本效果是这样。
 
一个稳定盈利不爆仓的网格交易外汇EA模型5.jpg
 
一个稳定盈利不爆仓的网格交易外汇EA模型6.jpg
 
一些必要的预置变量:
 
1. 第一次开仓手数。
 
2. 增仓系数——就是逆势加仓时,每一次增仓手数比上一次仓位加大多少倍。一般1.1-1.5之间。
 
3. MA周期,实测发现在H1图上,800-1300之间比较好用。选择平滑MA为宜。
 
4. 区域点数范围——在MA上下200点不错。
 
5. 顺势多少单子后允许止盈——1-3之间,1比较保守,但是曲线更平滑,3有点激进,风险偏大。
 
6. 逆势多少单子后允许止盈——2-4之间为宜。
 
7. 顺势时多少点止盈平仓——所有顺势仓位,每个仓位,最少要盈利**点才允许平仓。
 
8. 逆势仓多少点止盈平仓——所有的逆势仓位,按照平均价格,出现**点盈利后就可以止盈平仓。
 
9. 全体平仓的条件——当净值比上次空仓的净值增大百分之多少后,关闭所有仓位。设置在2-3%之间为宜。
 
10. MA至少变化多少点后允许锁单解锁——一般3-6点为宜。这个控制参数能够有效地避免出现刚锁单就解锁的问题,频繁加锁解锁会造成不少亏损,因为锁单的手数往往不小。
本文标签:外汇EA
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