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短线交易案例分析:40个交易日全胜,拿下16%收益,回撤很小可是并非一个好策略

时间:2016-07-23 09:46:46    来源:汇商琅琊榜    作者:
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本交易战绩来自于我们身边交易团队的实战案例。需要说明的是,本文所述的交易方式依然具有风险性,所以文末我们对其中的风险也进行了阐述,并提出了我们的改进想法。拿出来作为案例讲解,只是希望给大家提供一个分析的样本。
 
在昨天的文章中,我们发布了一组引用的统计数据,显示做短线的交易者从长期看盈利概率较低,文章在交易者中引起很大关注。因为在实际情况中多数交易者更偏爱短线频繁交易,那么短线交易真的就没有出路了吗?汇商琅琊榜小编认为,未必!短线交易大有前途!
 
在此,我们把短线交易通俗地定义为日内交易和频繁交易,即一天交易次数从5次到200次不等的情况。在外汇交易中,很多交易者都会有这样的心态: 一天太长,4H等不及,15分钟还嫌慢,5分钟刚刚好,1分钟不嫌少,10秒足够买进卖出一次!
 
对于心急的交易者,正所谓赚钱要争分夺秒!做得顺手的时候,多品种左右开弓!赚的单子立马平仓,亏的先等着,过一会在阻力位加仓,或者固定点数间隔加仓,等回调到单一品种回本的时候平仓。是不是这个感觉?
 
我们不会鼓舞交易者去玩超短交易,因为超短交易的要求其实是非常高的。我们对外汇交易的态度,早已经明确为琅琊榜交易八字诀: 轻仓顺势,细水长流。
 
短线交易的仓位与回撤关系。一万美金,动用0.06手的底仓,持仓四单,就已经很难取得长期稳定性盈利。
 
根据汇商琅琊榜小编对交易团队几万笔短线交易的观察,得出了重要的短线仓位与回撤之间的一般性关系。
 
以一万美金为例。操盘交易员具有资深外汇交易经验,同时具有很强的技术分析和资金管理能力。我们要求日内最大回撤控制在3%以内。我们期望的交易目标为每日收益为0.5%到1%,收益组成为净值加返佣之和。
 
围绕这个目标,交易团队进行了长时间的短线稳定性交易试验。最好的一次阶段性业绩,是连续40个交易日盈利,中间没有出现一天亏损。40个交易日的收益达到16%。
 
本次交易实验的规则
 
底仓一万美金一单固定开0.06手,只做四个直盘品种:欧元,英镑,澳元,美日。允许同时开四个品种,允许最大开八单,单个品种上最大允许同时单方向开四单。
 
交易策略分为两种。
 
一种是无方向交易,即利用仓位小的优势,在震荡趋势中不判断方向,在可能性较大的方向上快速开仓。
 
如果盈利,根据情况要么快速出,要么赚几个点、十几个点或者二十个点出。不对浮盈加仓,只下一单。
 
如果亏损,则采用小马丁法加仓。第一次隔13点加仓,第二次再间隔21点加仓,第三次继续间隔34点加仓。当加到第三次的时候,把其他品种上的浮亏单对冲点,以便集中火力处理四次小马丁加仓品种,并防控风险。
 
四次加仓后,在单一品种上的总仓位是0.24手,并且行情已经单边走过60点。相对于1万美金而言,依然是一个很小的风险敞口。此时,静静持仓等待回撤解套。
 
在40个交易日中,日内盘中碰到的最大一次回撤是5%,行情走过200点。因为前面有净盈利作为支撑,突破了交易团队设定的3%回撤目标,并没有设置强行止损。而是找准机会,在上影线位置加到1手仓位,抓住一波几十点回撤的机会,一举解套。
 
我们并不认为这是一个好的交易策略。但是它足够的简单,绝大多数时候这样的小马丁交易策略,在外汇交易者中广泛使用。
 
另外一种是波段中顺势交易。一次可以拿二三十点止盈平仓,主要用于明显的趋势性行情中。这个策略我们今天不做阐述。
 
根据我们后来的经验,上面的策略使用0.06手的底仓并不足够的安全,收益也过高。比如说40天的收益高达16%,但是盘中回撤会达到5%,不排除更极端行情下会有10%的回撤。
 
所以,我们认为上面的策略问题不大,适合多数交易者使用。但是在底仓的控制上,不能是0.06手,而应该缩小为0.03手或者0.02手。这样,大波段被套的小马丁策略回撤幅度,可以控制在1%到极端情况2%。那么我们觉得这是个完全可以接受的风险敞口。
 
同理,如果40天能够用0.06的底仓做到16%的收益,用0.02手则完全可以做到5%的收益。一年220个交易日,可以稳当做出20%的收益。这回归到我们所说的大资金交易策略逻辑,并符合大资金长期实现要求的风控: 回撤控制在8%以内,年化收益20%。实际上,我们看到,这个策略我们实现的回撤风控要求是1%到2%。
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