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良好交易策略构建的思路与一个有效的量化交易系统

时间:2016-09-05 22:26:38    来源:汇商琅琊榜    作者:
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构建量化交易系统,更多地是在程序化交易中。今天小编来和大家梳理一下量化交易系统构建的思路。
 
有效策略原则就是说,要把所有的想法全部放在一个程序里面。一般投资者就是告诉大家要分散风险,不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里,可是这么多年来,一直会看到大家都很喜欢写一个天下无敌的策略,然后可以解决所有的现象,请不要做这样的事情,不需要把所有的想法放在一个程序里面。
 
以前早期的时候会遇到不管是领导或者是新人,交流的时候都会说,我写一支程序可以处理一些上涨、下跌或者是横盘整理,那你为什么不写三支程序,一支处理上涨,一支处理下跌,还有一支处理横盘整理呢?反正都是程序在跑,三个程序来讲它还是可以扛得住的,是不会有太大的问题的。
 
所以你把所有的鸡蛋放在同一篮子其他就会容易受到影响,你写一个程序,想要处理所有的条件,想要把它写成天下无敌的时候,这个时候会出现一个状况,当你的程序如果有某个小小的bug出现的时候,你在事后是找不出来的,所以通常的一个基本的三多原则:
 
首先是多时段,你这个策略写的不错的话,从日线、小时线、15分钟线都给它测试一下,然后多策略,多策略来讲不需要把所有的策略完善在一个程序里面,可以针对每种我有兴趣的行情特殊的行情针对做一个特殊的策略,反正基本上都是挂在mt4上的,就是放十几个策略它也是跑的动的。
 
多商品,没有人告诉你一定要傻傻的只能做股指期货或者是某一种某几种货币的情形,反正每一个都可以跑,这个就是初期的时候来讲的三多原则。然后,慢慢的做大的时候你会发现,资金有限的情况不可能每一个商品都做每一个商品都看,这会衍生出一个方法去选商品,怎么样去选商品?就是类似一个选股票的方式。
 
最后是一个仓位原则,当商品挑出来以后,我对它有多大的信心,可以决定放多少的仓位,简单的讲就是,因为我很有信心,所以我压的比较大比较重,如果没有什么信心,所以压得比较小。这些都可以通过量化的时候做一个整套的分析的方式,不过这个都是之后的慢慢的遇到的情形。
 
我们今天的重点还是在于基本的三多原则,主要的一个三多建制之后,怎么样把它完善,怎么建一个基础的架构,这样的好处是说如果今天是一个小的团队的时候你可以几个朋友或公司几个人花很快的时间做一做之后,开始做各式各样的排列组合,你的策略多就可以处理到各式各样的行情的一种情形。
 
在主观交易的部分,它可能看波浪理论、技术指标、价格形态,他认为主观交易最重要的一个目的是价格管理能力,管理你一个进场的价格,让你怎么样来讲价格算是比较好的。然后以国内的一种说法可以这样讲,透过一种高抛低吸的结果,让你的持仓成本是零的情况下你的价格管理能力就是非常好的,这就是一些主观交易的一些原则。
 
那么,对我们这些做程序化交易来讲,我们透过一些模组化,数学统计IT化的结果。这些来讲的时候,我们的目的是什么呢? 
 
净值管理的能力,也就是说我们那条的静止曲线最好是45度角向上,几乎没有回撤,越平稳越好,其实我们可能不太在乎单一策略的好或者是不好,反正最好都是打包电脑去跑,我相信大家实盘去做的时候一定是好几种商品好几支策略做一种组合的方式,所以,我们就是要看净值的管理的一个能力。
 
程序化交易来讲是利用数学和统计技挖掘市场规律,使用计算机实现交易。目的是发展长期稳定获利的交易模式,不是获取暴利的方式。这个是我对程序化交易的一个定义。我们程序化的目的就是像一个静止的曲线,大家想想看,你要去发私募的时候,那条线是不是越平稳越好的一种状况,这个是一个有效的策略原则。
 
交易没有绝对的好与不好,你的个性决定你的交易风格,你的风格会决定你的策略的方法,你的方法最后决定你的获利分布。这是什么意思?有的人习惯做短线,有的人就是商品做隔夜做波段,这样讲的话没有花或者是不好,这是要符合你自己的交易风格的。
 
最重要的一个目的就是要去建立长久有效的现金流方式。这是什么意思呢?就是希望你每期都能赚钱都有资金流入,不要做过大的波动,如何把那天45度线做成静止时每个程序化交易的目标。
 
所有的故事,其实从现在才开始,记住一件事情,这些不关我们在程序上写的多漂亮,或者是回测得多好,基本上它都是回溯测试,也就是说我们假设过去是一切美满的情况之下,我可以得到这样子交易的获利的情形,这只是建模的第一个步骤,开始它怎么使用和交易的时候,就是从现在开始。
 
怎么样能把我刚刚最后所谓的,基本三多原则、选商品原则、仓位原则来讲的时候,当基础策略建好的情况之下,其实那个才是一个更大的重点,到时候,各位的传说,各位的故事才会开始。
 
其实,量化交易没有那么神秘,好的策略都有简洁的交易思想并且能够经历长期的市场检验。
 
今天,我们要给大家介绍的就是一个长期占据Future Trust杂志盈利榜前十的策略——Abberation交易系统。
 
Abberation交易系统由Keith Fitschen于1986年发明,并于1993年发布到Future Trust杂志上。有趣的是Keith并不是交易员出生,他在美国空军服役超过20年,专攻武器的导航系统,在时间序列数据的处理上有深厚的功力。
 
Abberation交易系统的特点是被动的趋势跟随,采用长期信号,在一个品种上每年交易3-4次,持有时间超过总交易时间的60%,并且可以根据不同的资金规模,分配不同的品种数目。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润,同时因为交易在多个不相关的市场,当某一品种回撤时,另一品种可能获利。在一年的时间里,总是有某一个或多个品种能获得巨额利润。这些大额的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。想着马上要看到赚钱的策略,我抑制不住内心的激动啊。
 
具体来说,Abberation系统利用3条轨道进行交易。首先计算该品种过去N日收盘价的算术平均MA(close)作为中轨(MID),以收盘价的标准差std(close)作为波动性的衡量,计算上轨MID+m*std(close)以及下轨MID-m*std(close)。当价格突破上轨时做多,当价格回到中轨时平仓;反之,当价格突破下轨时做空,当价格回到中轨时平仓。
 
当然,这样简单的策略离实际能够交易还有一定的距离,不过通过多品种,多时间尺度的组合,策略的效果不会输给专业基金多少。相信通过这个例子,大家对量化交易不会再有神秘感,简洁的交易思想也许会有意想不到的结果。
 
希望这些思路对大家有一定的借鉴作用。
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