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外汇程序化交易的八个湿货

时间:2017-08-01 16:43:51    来源:汇商琅琊榜    作者: 莫雷
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投机就像山岳一般古老。毋庸费言,外汇零售市场的属性,必然会让国内的大多数外汇交易者,以中短期投机的方式居多,长期价值投资的偏少。而作为波动市场的王者,外汇货币给了手工交易和程序化交易最丰富的可能性,此种优势,其他市场无可比拟。
 
近一两年,外汇自媒体兴起,微信公众号上确实有相当多高质量的文章出现,很多真知灼见,对行业生态、平台流动性、交易逻辑、交易心态、进出场、仓位管理等都有非常专业的描述,阅读这些文章的,本人也收获良多,真心向各位原创作者的无私付出和奉献致敬。
 
今天,尝试抛砖引玉,谈谈外汇程序化交易过程当中一些心得,提供的仅是一些细节上的建议,本文一定不是游泳指南,可能只是自家的“狗刨”要领,还请各位多提意见。
 
在设计简单交易体系(不涉及套利和对冲)之前,要把市场价格形态,做一个简单的划分,比如震荡、趋势两种形态,这就形成了最简单的切割逻辑。如果是交易“趋势”,那么大概就是下面三层逻辑:
 
(一)取决于能否有效的排除震荡调整阶段;
(二)判断多空趋势的强度和长度;
(三)过程中的仓位管理和利润锁定。
 
如果是交易“震荡”,就不得不提到网格马丁,众所周知,货币对大多都有价格回归特性,这也是马丁格尔走红的原因。可近两年行情,一言不合就大单边,逆势马丁由当红炸子鸡变成了过街老鼠,罪状实在是罄竹难书,还谈马丁的打法似乎有点不合时宜,不提也罢,以后有机会聊聊顺势马丁?
 
EA不是Windows, 它更像一个Tuner,而不是一个Tool,使用情况的好坏,是和策略设计者的交易思想完全对接的,很多人用不好,确实是因为不理解原理,也不会调校,那些骂EA骂的最凶的,大多数都是只会用默认参数的。
 
接下来,咱们谈谈策略形成过程中,对于一些概念的对比和认知,也许会让您对EA使用,产生不一样的看法。本文保证全是湿货,但说不定哪句您有共鸣了,如果有,那么大家研究一下。
 
(一)手工和自动
 
做主观交易的总是认为大道至简,而做策略的总是觉得行情越来越复杂。从多年实践来看,用EA交易,除了通常意义上的操作更稳定,不受到情绪和心态的干扰之外,最大的优点在于,会发现很多手工做单发现不了的规律,这些发现会激发新的思路和应对,从这个意义来说,EA交易者的进化比手工交易者会更快,因为反馈和修正的频率更高。
 
(二)简单和复杂
 
策略的盈利能力和模型的简单与复杂并无关联,简单的策略通用性要好,适用时间长。另一方面,面对风险,盈利和控制能力强的,往往是复杂的策略。
 
(三)短线和长线
 
短线日内交易的利润通常来自于市场漏洞和运气,不是技术指标和某种理论,听说高手流行用裸K? 长线的利润往往都是用嗅觉、纪律、心态和风险换来的。
 
(四)半自动和全自动
 
在对EA运行原理充分了解的情况下,手动干预或者风控是没问题的,无论是前端(开仓或加仓)用EA,后端(风控或平仓)用人工,还是反过来,都有应用的非常好的打法,区别在于对极端行情的处理方式,两者并无优劣之分。
 
(五)收益和回撤
 
如果想减少回撤幅度,做一条更漂亮的曲线,是要以降低总收益为代价的,因为漂亮总是很贵的。这个过程中,最重要的不是大家认为的进场信号、出场信号或者过滤的条件,而是仓位管理。仓位管的好,马丁也是宝。
 
(六)风险和控制
 
都在强调风控,其实大风险来的时候,人是压根不能控制的,对于程序化EA来说,尤其如此。但有两个办法解决:一个是锁定利润,让账户余额上承受风险的值固化;另一个就是把阈值提前,缩小手数,降低收益,安全渡过中小风险——那么十级台风来的时候,依然能最大程度的保证账户的安全。有人问,回测历史数据或者调整参数能评估风险么?答案是不能,悲观预期需要提前建立。
 
(七)赢家和输家
 
投机市场里,从来没有什么大神、大师,长远来看,比较也没有意义,到最后大家比的就是谁活的久一点而已。谁都赚过钱,谁都爆过仓,最后,不是你在里头翻了多少倍,而是在离开市场的时候,是否还是盈利。
 
(八)组合和分散
 
组合策略会在程序设计的中后期出现,通常是在单个标的上无法实现预期收益,靠组合来做盈利与风险的对冲,这里需要特别注重交易对象的非相关性,否则加在一起的除了美梦还有梦魇。
 
有的EA恨不得把市场全部的波动都吃全,号称自动切换震荡和趋势行情,多个策略组合对冲……是否有效,各位自己判断。而分散策略呢,大家虽然谈的少,但确是本人理想中的EA——不停选择交易切片,用胜率的颗粒去堆叠盈利起来的,就像大自然生态中最强韧的物种,一定也是分散的。
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