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再无操纵与晃骗?高频交易“克星”杀入黄金交易市场!

时间:2016-09-14 17:48:03    来源:汇商    作者:
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据路透社报道,IEX集团将通过其分公司TradeWind Markets成立一家新的黄金交易所。据美国证交会(SEC)文件显示,TradeWind Markets已募集900万美元。消息称,资金主要来自IEX和一家加拿大专业实物黄金投资公司Sprott。

IEX是美国首家对股票交易订单施加350微秒延迟的交易所,成为对抗高频交易的一面旗帜。今年6月被SEC批准,正式成为美国第13家股票交易所,冲击高频交易。IEX联合创始人Brad Katsuyama就是Michael Lewis畅销书《Flash Boys: A Wall Street Revolt》主要塑造的对抗高频交易的英雄。

Bain Capital主管、TradeWind Markets董事Matt Harris告诉路透,成立交易所旨在提高黄金市场的透明度,黄金市场的不透明一直遭到投资者抱怨。新的交易系统将采取区块链技术,100%透明,提高了市场效率。

据报,今年8月24日美国东部时间08:40,一波高频黄金空单震惊市场,有人抛售了价值15亿美元的黄金期货合约,空头不到1分钟抛售了1万张黄金期货合约。

交易员Soren.K认为,很可能有人利用高频交易“晃骗了”市场。

卖方很可能利用当时非常稀少的交易量进行了“晃骗”(Spoof)操作,而这导致大量止损卖盘,而当时买盘不够多,导致市场瞬间崩溃。这可能并不一定是市场极度疲软的表现。

如果市场真的被洗牌,晃骗方可能有20,000张买单入场,因为这将导致一个良好的入场时机。因为保证金的关系,对他而言5卖/20买的比例依然是合算的,因为很多人可能因为恐慌卖出。

高频交易通过在非常短的时间内买卖以及取消下单来获取利润,这种算法主导的交易行为增大了金融市场的波动性,而且也排斥了普通投资者的参与,损害了市场的公平性。

IEX表示,高频交易者能够通过技术手段在速度上远远领先于普通投资者,这种交易延迟的设计就能够阻碍高速交易策略。

更多竞争者瞄准黄金市场。除了IEX计划涉足黄金市场外,今年8月初,LME也表示要设立现货和期货黄金交易市场,正与世界黄金协会(WGC)及5家银行展开合作。5家银行分别是:高盛、中国工商银行标准银行、摩根士丹利、法国外贸银行和法国兴业银行。

前两年,IEX曾声称将会从外汇行业中脱颖而出,因为它主要关注“公平”,为所有投资者提供公平竞争的环境,对抗高频交易。

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