庆余对冲论坛35期见闻:把机器学习加入量化交易

2017-06-22 16:05:35    来源:    作者:
6月18日,一个吉利的数字。上海市延安东路58号高登金融大厦601室,任凭、 袁汀,两位从现代金融圣地华尔街归来的中科大金融人,受中科大庆余金融研究院的邀请,在这里举办了一场气氛异常热烈的量化金融专题讲座。
 
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机器人学习,算法交易(Algorithm Trading),高频交易,HMM参数训练过程,Hidden Markov Model及其原理,Viterbi算法,Baum-Welch算法,一个个富有冲击力的名词;任凭,这位从中科大到中科院,再到美国深造的物理学和金融学双料硕士,正将在座的各路资深交易员、交易团队和公司老总,带入到量化交易的“深水区”……
 
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Viterbi算法
 
袁汀,来自中科大少年班,而后在美国伊利诺伊大学统计学博士,在这里深入浅出地向大家讲解在国内被不少人误读的量化交易。
 
他介绍:量化交易和投资是利用现代数学理论、金融数据与信息技术方法来管理投资组合、进行投资决策的一种现代化的证券分析方法。
 
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他认为,量化投资的本质,是将投资思想通过量化指标、参数设计体现到具体的模型中,让模型对市场进行不带有任何情绪的跟踪。这种跟踪将使得投资的广度和深度都得到很大的拓展。
 
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袁汀介绍说,量化方法更多关注“数字”背后的意义,依靠计算机的帮助,分析数据中的统计特征,从而挖掘出其内在的规律,寻求盈利的方法。
 
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这里藏龙卧虎
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