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XTX Markets根据《外汇市场准则》改革LastLook模型

时间:2017-08-11 16:38:04    来源:FX168    作者:
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据Finance Magnates于本周四(8月10日)报道,外汇行业领先的非银行流动性供应商XTX Markets正在为进一步提升公司在主要竞争银行中的地位迈出一大步。 该公司正在研发其Last Look模型“零保持时间(Zero Hold Time)”。

通常,流动性供应商流动性供应商有能力对他们正在处理的任何订单进行最后一分钟(或甚至毫秒)的检查,以确定他们是否应该接受或拒绝该订单。这种做法在行业中被称为Last Look,也是外汇市场参与者和《外汇全球行为准则》讨论的核心议题。

XTX Markets的联合首席执行官Zar Amrolia解释说:“随着技术和市场数据的最新改进,我们认为现在很难证明在定价中使用延迟缓冲是合理的。XTX Markets的所有直接交易对手现在都以‘无Last Look’或‘零保留时间’的形式进入交易,没有延迟缓冲。”

“我们感到鼓舞的是,其他顶级流动性提供商正在开展类似的做法,并且ECN正在努力将价格走势从LP转移到中立场地(即“主持”Last Look功能)。我们希望,遵守《全球外汇准则》和市场领导者的ZHT做法的结合将减少有时与Last Look相关的有问题的做法所产生的影响,并为所有参与者带来更公平和更透明的市场。”

流动性供应商正在使用Last Look作为风险控制机制来验证给定订单的交易和执行价格水平。 行业参与者已经在倡导这种做法,以消除与延迟相关风险。

XTX Markets正在采取重大措施,消除“持有窗口(Holding Window)”,当今市场数据比以往更频繁地更新。对于一些货币对,在应用100毫秒的持有窗口之后,LP可以在应用价格检查之前收到最多20个主要市场价格更新。

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