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恐怖数据来袭,小心汇市再度转折

时间:2020-06-16 11:13:00    来源:    作者: MBGMarkets
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市场焦点

交易偏好—隔夜美元指数走低,主要是因美联储称将开始在二级市场购买公司债,引发了市场冒险意愿,并推高美国股市,从而压低美元等避险资产。今日,美国将公布5月零售销售数据,整理5月数据可以发现,制造业和服务业活动脱离11年低位,虽然非农统计存在误差,但也有好转的趋势,CPI也有不错表现。因此,5月零售销售将会回暖,并在一定程度上支撑美元。总体来看,我们继续维持美元为震荡结构。

英国方面,随着美元的回落,隔夜英镑上涨0.66%。另外,英国首相鲍里斯·约翰逊在周一接受采访时说,与欧盟达成贸易协议的可能性“非常大”,但他警告说,谈判不能拖延至7月份后。而约翰逊与欧盟官员召开了一个小时的电话会议,旨在重启陷入僵局的谈判。这些都在一定程度上支撑了英镑。但考虑到本周四,英国央行可能继续推行量化宽松政策,因此,本周我们维持英镑为先升后跌结构。

商品货币方面,美元的下跌以及美股的上涨给商品货币带来了较强支撑。不过我们认为澳/美短期内仍存在双向风险。首先,当地局势开始为澳元带来提振,其中包括经济重启和较低的确诊比例,铁矿石价格走高,以及对失业率已经触顶的预期等。其次,美国疫情存在二次爆发的风险,市场有点转向避险模式,但就目前来看还没有得到充分的理由证明将有二次爆发的可能,这将有助于澳元表现。因此,短期我们需要注意澳元的双向风险。

值得注意的是,货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应,MBG动量反转量化策略因而一再创下新高,投资者在下半年可继续参考我们的每周建议组合。

MBG量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MBG量化策略年初至今已大幅跑赢标的。组合净值上周下跌0.8%。本周组合及截至北京时间6月16日06:20盈亏如下,利差(库存费)为正向。

商品市场

交易偏好 – 今日维持原油(WTI)、黄金(XAU)均为震荡结构。

黄金方面,隔夜金价从日低反弹逾20美元,主要是因美联储表示将扩大公司债购买,美元走软支撑了金价。不过随着全球复工复产的逐步推进,预计美国零售销售数据将给金价带来一定压力。因此,今日维持黄金为震荡结构。

油价方面,隔夜油价震荡回升,主要是因有迹象表明燃料需求正在复苏,且石油输出国组织(OPEC)及其盟国正在履行减产协议,这盖过了新冠疫情可能导致全球经济进一步放慢的担忧,股市反弹也提振了油市。但考虑到库存仍然处于高位,因此,短线我们维持油价为震荡结构。

股指前瞻

港股方面,港股午后随美股期货跳水,恒指尾盘维持低位震荡,创两周新低。收盘跌2.16%。板块方面,航空和香港本地零售板块普跌。考虑到美联储宣布计划在二级市场购买个别公司债券,短期有企稳可能。技术形态上,25000存在一定压力,下方22500是短期支撑。

摘要

CFTC资金流数据显示,英镑、加元空头处于极值,因此,我们认为短期随着资金流入并支持其回涨,另外,欧元多头也处于极值。

澳/美、纽/美继续持有。

财经日历


 

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