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美元短线企稳,今日重点关注欧洲通胀数据

时间:2020-06-17 11:11:18    来源:    作者: MBGMarkets
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市场焦点

交易偏好—隔夜美元指数走高,收复97关口,主要是因美国5月零售销售数据录得创纪录增幅,强化了对美国经济最糟糕时期可能已经结束的看法。另外,昨晚美联储主席鲍威尔重申,会将利率维持在零附近,直至经济重回正轨,并称美国经济前景充满“不确定性”,也增强了美元的避险吸引力。因此,我们继续维持美元还有回升的预期,但过程可能是曲折的。

欧洲方面,随着美元的回升,欧元、英镑均有所回落。考虑到美联储主席鲍威尔本周仍会释放出鸽派基调措辞打压美元,同时英国与欧盟谈判取得的进展也将令欧系货币得到支撑,因此,我们认为欧系货币大幅应该不会太大。明日英国央行将公布利率决议,市场预计英国央可能不会实施负利率政策,更加倾向于将QE政策扩大1500亿英镑。因此,我们继续维持英镑为震荡偏弱结构。

商品货币方面,澳洲联储周二公布的会议纪要表示,澳洲经济正在经历1930年代以来最严重的经济萎缩,全球经济非常低迷,如果必要将加大债券购买的规模。其实,对于近期商品货币而言,全球股市的强劲,这表明整体流动性仍支持澳、纽等风险货币,在抗击新冠肺炎方面不管是澳大利亚还是新西兰在都取得了不错成效,但市场前期过于兴奋,未来还会面临重大挑战,因此我们认为短期商品货币还需修整,但下方空间不会太大。

值得注意的是,货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应,MBG动量反转量化策略因而一再创下新高,投资者在下半年可继续参考我们的每周建议组合。

MBG量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MBG量化策略年初至今已大幅跑赢标的。组合净值上周下跌0.8%。本周组合及截至北京时间6月17日06:35盈亏如下,利差(库存费)为正向。

商品市场

交易偏好 – 今日维持原油(WTI)、黄金(XAU)均为震荡结构。

黄金方面,虽然全球不断升级的紧张局势对金价有一定提振,但欧美股市大涨、美元指数大幅回升令黄金上行空间有限。因此,今日我们继续维持黄金为震荡结构。

油价方面,昨日美国5月零售销售环比涨幅创纪录,重新燃起了人们对大流行后经济迅速反弹的希望,另外美国股市的走高,也提振了油价。不过因担心出现第二波疫情,涨幅受限。早间API原油库存录得增加385.7万桶至5.432亿桶,远高于预期的增加50万桶,也使得今日油价承压。今晚22:30,美国将公布至6月12日当周EIA原油库存,目前市场普遍预期该数据将录得增加50万桶,投资者应小心增幅超过预期值,导致油价下行。

股指前瞻

港股方面,港股周二午盘跟随美国股指期货收窄涨幅,恒指全日收涨2.39%。板块方面,华为概念板块跑赢,半导体板块涨幅居前。考虑到美国5月零售销售增幅创下史上最大单月涨幅,以及市场憧憬更多的救市计划,美股全线高开,短期港股是有支撑的。技术形态上,25000存在一定压力,下方22500是短期支撑。

摘要

CFTC资金流数据显示,英镑、加元空头处于极值,因此,我们认为短期随着资金流入并支持其回涨,另外,欧元多头也处于极值。

澳/美、纽/美仍有调整,继续持有。

财经日历


 

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